Upravljanje tržišnim rizicima s fokusom na cjenovne rizike kod investiranja

Tečaj
10.12.2019
Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
09:30 - 15:00 (uz registraciju 09:15-09:30)

Detalji

  • Početak: 10.12.2019
  • Cijena: 990 kn + PDV
  • Popusti: - 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva - 20 % popusta studentima i nezaposlenima
  • Predavač: Latković Mladen
Cilj Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Time se omogućuje polaznicima znanje za uspješnije poslovanje primjenom metoda upravljanja tržišnim rizicima ulaganja u vrijednosne papire.   Ciljna skupina Stručnjaci za financije, za upravljanje rizicima, stručnjaci iz riznica i suradničkih odjela iz trgovačkih društava raznih djelatnosti, mlađi zaposlenici u riznicama financijskih institucija, revizori, zaposlenici u društvima za upravljanje fondovima, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja o investicijskoj analizi.   Program
  • Tržišni rizici
    • uvod u tržišne rizike
    • pregled aktualnog okvira
 
  • VaR model
    • koncept, definicija i značenje VaR-a u kontekstu upravljanja tržišnim rizicima
    • izračun VaR-a i pomoćnih pokazatelja
    • pojednostavljenja za određene vrste portfelja kroz faktorski model
    • priprema i mapiranje pojedinih instrumenata za VaR model
    • tri osnovne metode izračuna VaR-a
    • validacija modela
 
  • Upravljanje cjenovnim rizikom kod ulaganja u vrijednosne papire
    • identifikacija cjenovnog rizika
    • upravljanje cjenovnim rizikom
      • mjerenje, kontrola i izvještavanje o riziku ulaganja u vrijednosne papire, uspostava limita

Seminar se može pohađati samostalno ili kao dio programa Osnove upravljanja rizicima