Tečaj

Cilj

Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Time se omogućuje polaznicima znanje za uspješnije poslovanje primjenom metoda upravljanja tržišnim rizicima ulaganja u vrijednosne papire.

 

Ciljna skupina

Stručnjaci za financije, za upravljanje rizicima, stručnjaci iz riznica i suradničkih odjela iz trgovačkih društava raznih djelatnosti, mlađi zaposlenici u riznicama financijskih institucija, revizori, zaposlenici u društvima za upravljanje fondovima, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja o investicijskoj analizi.

 

Program

  • Tržišni rizici
    • uvod u tržišne rizike
    • pregled aktualnog okvira

 

  • VaR model
    • koncept, definicija i značenje VaR-a u kontekstu upravljanja tržišnim rizicima
    • izračun VaR-a i pomoćnih pokazatelja
    • pojednostavljenja za određene vrste portfelja kroz faktorski model
    • priprema i mapiranje pojedinih instrumenata za VaR model
    • tri osnovne metode izračuna VaR-a
    • validacija modela

 

  • Upravljanje cjenovnim rizikom kod ulaganja u vrijednosne papire
    • identifikacija cjenovnog rizika
    • upravljanje cjenovnim rizikom
      • mjerenje, kontrola i izvještavanje o riziku ulaganja u vrijednosne papire, uspostava limita