- Što je kamatni rizik, faktori koji utječu na kamatni rizik
- Identifikacija i aktivno upravljanje kamatnim rizikom
- Instrumenti zaštite od kamatnog rizika
- Utjecaj kamatnog rizika i primjene određenih instrumenata na novčani tok, bilancu i račun dobiti i gubitka
- Strategija zaštite i aktivno upravljanje kamatnim rizikom
O tečaju
Cilj tečaja je istaknuti važnost kamatnog rizika, obraditi faktore koji utječu na kamatni rizik te utjecaj istih na poslovanje (efikasnost poslovanja, račun dobiti i gubitka društva).
Razumijevanje i aktivno upravljanje kamatnim rizikom osigurava prvenstveno zaštitu od negativnih tržišnih promjena na poslovanje ali isto tako omogućuje značajne uštede, te može imati pozitivan utjecaj na efikasnost upravljanja poslovanjem.
Prikazat će se važnost aktivnog upravljanja kamatnim rizikom u poslovanju, posebice kod predviđanja budućeg novčanog toka, planiranja investicijskih ciklusa i ostalog poslovanja.
Tečaj će podsjetiti na osnove aktivnog upravljanja kamatnim rizikom, odnosno na razumjevanje baznih kamata za formiranje kamatne stope, ‘benchmark interest rate’ koje se koriste za utvrđivanje cijena, političkog rizika i kreditnog rizika.
Također će se posvetiti pažnja razumijevanju vlastite izloženosti kamatnom riziku, kao i uspostavljanju strategija tolerancije izloženosti istom. Tečaj sagledava sve aspekte kamatnog rizika koji utječu na uspješnu implementaciju zaštite od kamatnog rizika.
Predstavit će se osnovni dostupni instrumenti za zaštitu od kamatnog rizika koji se koriste na hrvatskom tržištu. Tečaj će sadržavati i praktične primjere upravljanja kamatnim rizikom upotrebom različitih instrumenata.
Kome je tečaj namjenjen
Tečaj je namjenjen korporativnim rizničarima, financijskim direktorima i ostalim djelatnicima koji rade na upravljanju kamatnim rizikom, zaposlenicima državnih institucija, te svima ostalima koji žele unaprijediti znanja i vještine upravljanja tečajnim rizikom.
Program
- Osnove kamatnog rizika
- Što je kamatni rizik
- Vremenska vrijednost novca
- Kamatna krivulja, ‘benchmark rates’, komponente rizika u utvrđivanju kamatnih stopa
- Aktivno upravljanje kamatnim rizikom
- Utjecaj kamatnog rizika na poslovanje
- Izloženost budućeg novčanog toka
- Prirodna zaštita od kamatnog rizika (fiksna vs varijabilna stopa, struktura bilance, prihoda i rashoda i sl. )
- Instrumenti zaštite od kamatnog rizika – radionica
- FRA – Forward Rate agreements
- IRS – Interest Rate Swap
- CCS – Cross Currency Swap
- Strategije zaštite od kamatnog rizika
- primjeri mogućih strategija zaštite od kamatnog rizika