Cilj
Uz osvrt na ključne pojmove u upravljanju tržišnim rizicima, fokusirati se na VaR model i cjenovne rizike ulaganja u vrijednosne papire. Time se omogućuje polaznicima znanje za uspješnije poslovanje primjenom metoda upravljanja tržišnim rizicima ulaganja u vrijednosne papire.
Ciljna skupina
Stručnjaci za financije, za upravljanje rizicima, stručnjaci iz riznica i suradničkih odjela iz trgovačkih društava raznih djelatnosti, mlađi zaposlenici u riznicama financijskih institucija, revizori, zaposlenici u društvima za upravljanje fondovima, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja o investicijskoj analizi.
Program
- Tržišni rizici
- uvod u tržišne rizike
- pregled aktualnog okvira
- VaR model
- koncept, definicija i značenje VaR-a u kontekstu upravljanja tržišnim rizicima
- izračun VaR-a i pomoćnih pokazatelja
- pojednostavljenja za određene vrste portfelja kroz faktorski model
- priprema i mapiranje pojedinih instrumenata za VaR model
- tri osnovne metode izračuna VaR-a
- validacija modela
- Upravljanje cjenovnim rizikom kod ulaganja u vrijednosne papire
- identifikacija cjenovnog rizika
- upravljanje cjenovnim rizikom
- mjerenje, kontrola i izvještavanje o riziku ulaganja u vrijednosne papire, uspostava limita